Depois de seleccionar a sua imagem, para gerar o seu ícone aconselho o
FavIcon Generator da Dynamic Drive. Basta escolher ficheiro e guardar o ícone gerado.
Depois copiar o ficheiro para a raiz do seu website é adicionar na tag <head>
o código:
<link rel="icon" type="image/ico" href="http://www.website.com/favicon.ico"/>
Fontes de informação